У почетку, место палати Ајуда је дрвена конструкција изграђена за краљевске породице, који је одлучио да се пресели овде након земљотреса у 1755. Ова зграда је такође под називом "Краљевски колиба" или "Дрвена палата." Пожар је уништио у 1795., а на њеном месту саграђена од камена палату.

Зграда је почела да се гради архитекта Мануел Сита де Соуза, који је планирао да то уради у касног барока - рококоа. Нешто касније, изградња наставио архитекте Жозе да Цоста и Францисцо Ксавиер Фабри, али зграда је изграђена у неокласичном стилу. Изградња наставила до 1807. године и није завршен. Палата је заробљен од стране Наполеонових трупа и краљевска породица била приморана да напусти Португал и да се склони у Бразилу. Изградња је наставио полако, понекад зауставио, променила изглед палате с обзиром на чињеницу да у свакој фази изградње је још један архитекта. У 1826. палата поново постао краљевска резиденција. Године 1910. палата је затворен након проглашења Републике и да је отворена као музеј 1968. године.

У музеју куће величанствен збирка уметничких дела из КСВ и завршава КСКС века. Собе палате су украшене са намештајем у стилу Луја КСВ, таписерија и статуа. У палати много екстравагантних предмета декоративне уметности. Таква обиље луксуза резултат је без преседана у КСВИИИ веку, када је по први пут у Бразилу су откривене дијаманте. Запањујућа Зимска башта, дворана, соба амбасадор, као и банкет сала и престо.

До сада, Палата се користи од стране Владе Португала за званичних церемонија.